Duvet Fondange agrège les flux de marché en temps réel, calcule des scénarios d'optimisation de portefeuille et publie l'intégralité de ses journaux d'exécution. Aucune garantie de gain affichée, uniquement des données consultables.
Les flux ci-dessous illustrent le format d'affichage des données. L'accès au tableau de bord donne accès aux journaux réels, horodatés et exportables.
Format d'affichage à titre illustratif. Les valeurs réelles sont disponibles après authentification.
Représentation schématique. Le graphique interactif détaillé — avec filtres par instrument et par période — est disponible dans l'espace connecté.
Chaque recommandation, son horodatage, son instrument et son résultat de clôture sont exportables au format CSV, sans agrégation ni lissage statistique.
Consulter les LogsTrois composants distincts traitent les données brutes jusqu'à la recommandation exécutable, chacun audité séparément.
Les connexions aux places de marché utilisent des flux binaires directs. Le délai moyen entre réception et traitement reste inférieur à la dizaine de millisecondes sur les instruments suivis en continu.
Les modèles combinent des séries temporelles et des signaux de volume pour produire des probabilités de mouvement, recalculées à chaque mise à jour de marché significative.
Chaque recommandation est bornée par des seuils de taille de position et de volatilité définis au niveau du compte, avant tout envoi vers l'exécution.
Le module d'optimisation ne cherche pas le rendement maximal théorique. Il arbitre entre exposition, corrélation entre positions et liquidité disponible, selon les paramètres fixés par l'utilisateur.
Les recalculs sont déclenchés par événement de marché plutôt qu'à intervalle fixe, ce qui limite les décisions prises sur des données déjà obsolètes.
Chaque étape produit un journal indépendant, consultable séparément du résultat final.
Les flux de marché, carnets d'ordres et données macroéconomiques sont collectés en continu et normalisés dans un format unique.
Les modèles prédictifs évaluent les scénarios probables à court et moyen terme sur chaque instrument suivi.
Les signaux retenus sont pondérés selon les contraintes de risque et de corrélation définies pour le portefeuille.
La recommandation finale est transmise au courtier connecté, avec confirmation d'exécution journalisée en temps réel.
Le protocole de vérification repose sur la publication systématique des journaux, consultables par tout utilisateur connecté, indépendamment de son abonnement.
Chaque recommandation publiée reçoit un identifiant unique et un horodatage. Les utilisateurs peuvent comparer la recommandation initiale au résultat de clôture, sans possibilité de modification rétroactive du journal.
L'accès aux recommandations et aux journaux se fait via des interfaces standard, compatibles avec les infrastructures existantes des traders quantitatifs.
La tarification est communiquée après vérification du profil et du volume d'instruments suivis. Les fonctionnalités ci-dessous sont fixes, quel que soit le tarif final.
La latence annoncée correspond au délai entre la réception d'une donnée de marché et la mise à jour du modèle concerné. Elle est mesurée en continu et consultable dans le journal technique de l'espace connecté.
Non. Chaque entrée est horodatée et liée à un identifiant fixe. Les corrections éventuelles apparaissent comme des entrées additionnelles, jamais comme une modification de l'historique existant.
Les flux proviennent des places de marché et des courtiers connectés via API. La liste exacte des sources dépend des instruments suivis et est détaillée dans la documentation technique fournie à l'activation du compte.
Le moteur suspend l'émission de nouvelles recommandations sur l'instrument concerné et consigne l'incident dans le journal technique, visible immédiatement sur le tableau de bord.
Connexion chiffrée, authentification à deux facteurs disponible, aucune donnée de portefeuille partagée sans action explicite de l'utilisateur.