Duvet Fondange agreguje dane rynkowe w czasie rzeczywistym, oblicza scenariusze optymalizacji portfela i publikuje całe dzienniki realizacji. Nie wyświetla się żadna gwarancja wygranej, jedynie dane, które można przeszukiwać.
Poniższe przepływy ilustrują format wyświetlania danych. Dostęp do pulpitu nawigacyjnego zapewnia dostęp do aktualnych, oznaczonych znacznikami czasu i możliwych do wyeksportowania dzienników.
Format wyświetlania w celach ilustracyjnych. Rzeczywiste wartości są dostępne po uwierzytelnieniu.
Schematyczne przedstawienie. Szczegółowy interaktywny wykres — z filtrami według instrumentu i okresu — jest dostępny w połączonej przestrzeni.
Każdą rekomendację, jej znacznik czasu, instrument i wynik zamknięcia można wyeksportować w formacie CSV, bez agregacji i wygładzania statystycznego.
Wyświetl dziennikiTrzy oddzielne komponenty przetwarzają surowe dane aż do rekomendacji wykonywalnych, każdy podlega osobnemu audytowi.
Połączenia z platformami handlowymi korzystają z bezpośrednich strumieni binarnych. W przypadku przyrządów monitorowanych w sposób ciągły średni czas między odbiorem a przetwarzaniem wynosi mniej niż dziesięć milisekund.
Modele łączą szeregi czasowe i sygnały wolumenu, aby uzyskać prawdopodobieństwa zmian, przeliczane przy każdej istotnej aktualizacji rynku.
Każda rekomendacja jest ograniczona wielkością pozycji i progami zmienności zdefiniowanymi na poziomie konta, przed wysłaniem do realizacji.
Moduł optymalizacji nie szuka teoretycznej maksymalnej wydajności. Arbitraż pomiędzy ekspozycją, korelacją pomiędzy pozycjami i dostępną płynnością, zgodnie z parametrami ustawionymi przez użytkownika.
Ponowne obliczenia są uruchamiane w zależności od zdarzenia rynkowego, a nie w ustalonych odstępach czasu, co ogranicza decyzje podejmowane na podstawie już nieaktualnych danych.
Każdy krok tworzy niezależny dziennik, który można przeglądać oddzielnie od wyniku końcowego.
Przepływy rynkowe, księgi zamówień i dane makroekonomiczne są gromadzone w sposób ciągły i standaryzowany w jednym formacie.
Modele predykcyjne oceniają prawdopodobne scenariusze krótko- i średnioterminowe dla każdego monitorowanego instrumentu.
Zatrzymane sygnały są ważone zgodnie z ograniczeniami ryzyka i korelacji określonymi dla portfela.
Ostateczna rekomendacja jest przesyłana do podłączonego brokera, a potwierdzenie wykonania jest rejestrowane w czasie rzeczywistym.
Protokół weryfikacji opiera się na systematycznej publikacji logów, z którymi może zapoznać się każdy podłączony użytkownik, niezależnie od posiadanego abonamentu.
Każda opublikowana rekomendacja otrzymuje unikalny identyfikator i znacznik czasu. Użytkownicy mogą porównać rekomendację wstępną z wynikiem końcowym, bez możliwości późniejszej modyfikacji logu.
Dostęp do rekomendacji i logów odbywa się poprzez standardowe interfejsy, kompatybilne z istniejącą infrastrukturą traderów ilościowych.
Wycena przekazywana jest po weryfikacji profilu i wolumenu monitorowanych instrumentów. Poniższe funkcje są stałe, niezależnie od ostatecznej ceny.
Zapowiadane opóźnienie odpowiada czasowi pomiędzy otrzymaniem danych rynkowych a aktualizacją danego modelu. Jest mierzony w sposób ciągły i można się z nim zapoznać w czasopiśmie technicznym Connected Space.
Nie. Każdy wpis jest opatrzony znacznikiem czasu i powiązany ze stałym identyfikatorem. Wszelkie poprawki pojawiają się jako dodatkowe wpisy, nigdy jako modyfikacja istniejącej historii.
Kanały pochodzą z platform handlowych i brokerów połączonych poprzez API. Dokładna lista źródeł zależy od stosowanych instrumentów i jest szczegółowo opisana w dokumentacji technicznej dostarczanej po aktywacji konta.
Silnik wstrzymuje wydawanie nowych zaleceń dla danego przyrządu i zapisuje zdarzenie w książce technicznej, natychmiast widocznej na desce rozdzielczej.
Szyfrowane połączenie, dostępne uwierzytelnianie dwuskładnikowe, brak udostępniania danych portfela bez wyraźnego działania użytkownika.